Одним из важных показателей инвестиционного актива является волатильность. Определив её, трейдер сможет подобрать оптимальный набор финансовых инструментов и составить верную стратегию поведения на рынке.
Знакомимся с понятием волатильности
Волатильность – это, простыми словами, амплитуда рыночных колебаний, обозначенная за конкретный временной период. Данный показатель служит для описания вертикальных скачков, размаха максимумов и минимумов в течение дня.
К примеру, если во время сессии стоимость инвестиционного актива менялась на величину от 1% до 1,5%, то инструмент может считаться низковолатильным. Если котировка изменится на 10-15%, то за ним будет отмечаться высокая волатильность. Отслеживая ценовые колебания на историческом графике, можно сделать предположение о потенциальной силе текущего тренда.
Колебания любого биржевого актива происходят в соответствии с одним правилом: за периодом с высокой волатильностью неизменно следует угасание. Торговцы постепенно успокаиваются, и на площадке возникает «штиль». В это время курс перемещается в очень узком ценовом диапазоне, выход из которого знаменует начало новой тенденции. Через некоторое время в силу вступает высоковолатильный рынок, и ценовое движение постоянно перетекает из одного состояния в другое.
Как правило, длина периода с высокой изменчивостью пропорциональна близости флета. Таким образом, чем дольше продолжается направленный тренд, тем вероятнее его уход в боковик. Узкий диапазон непременно сменится на широкий и наоборот.
Изменчивость рыночных котировок можно легко объяснить человеческой психологией. На биржевой площадке торгует огромное количество людей, испытывающих самые разнообразные эмоции. Все они оказывают то или иное давление на цену, сдвигая её вверх или вниз.
Большинство принятых решений основывается исключительно на чувственных порывах, а потому психологический настрой толпы вполне предсказуем. Игроки мечутся между двумя ролями: быки и медведи. Они следуют за тенденциями, опасаясь выйти за пределы установленного ценового диапазона. Когда на бирже зарождается сильная тенденция, она поддерживается участниками и усиливается вплоть до спада ажиотажа.
Спустя некоторое время, проведенное во флете, котировка вновь набирает силу и движение зарождается. Это объясняется тем, что у людей появляется вера в удорожание определенного актива. Они надеются на то, что товар вновь обретет популярность, как это было в прошлых периодах.
Использование волатильности рынка в торгах
Волатильность курса помогает определиться с торговым активом и подобрать подходящую стратегию поведения. Чтобы не совершать ошибок на старте трейдерской карьеры, стоит учитывать несколько важных моментов. Подбирая волатильность, обратите внимание на следующие факторы:
- Часовые показатели потребуются краткосрочным игрокам, однако они не считаются ключевыми значениями для серьёзных инвесторов.
- Торговые сессии определяют ценовые значения, которые поменялись в течение 24 часов. Активы следует подбирать в соответствии с тем, какой период окажется наиболее выгодным для них. К примеру, во время Нью-Йоркской или Лондонской сессии отмечается высокая волатильность пары евро-доллар. Именно в это время рекомендуется продавать или покупать валютный инструмент.
- День тоже оказывает значительное влияние. Наблюдая за площадкой, нетрудно заметить, что активы проходят намного больше пунктов в середине недели, чем в понедельник или пятницу. Почти каждый финансовый инструмент обладает своей изменчивостью в течение пяти рабочих дней. Сутки имеют среднестатистическое значение и порой даже в самые активные моменты можно найти пару товаров с низкой волатильностью.
Трейдер может применить в своей стратегии как изменчивые, так и относительно спокойные инвестиционные активы. Всё зависит от его личного выбора и составленной стратегии поведения. При этом стоит понимать, что чем выше показатель волатильности, тем больше шансов получить заработок или убыток. Высокие риски являются негативным фактором для новичка, который ещё не может рассчитывать на интуицию и опыт. Ему лучше подобрать низковолатильные инструменты с предсказуемыми ценовыми движениями.