Многие склонны считать, что проскальзывание − это умышленная игра брокера против трейдера. Однако на самом деле это не так. Отклонения от заданной цены при исполнении ордера происходят не всегда, а лишь при наличии серьезных причин. В свою очередь, это говорит о том, что брокер действительно выводит сделки на межбанковский рынок, и напрямую работает с поставщиками ликвидности.
Хорошо или плохо, когда в работе происходит проскальзывание?
Пессимисты могут сказать: что хорошего, если ордер открывается совершенно по другой цене, чем на нее был дан запрос? Однако реалисты знают, что им ответить. Во-первых, slippage бывает выгодным не только для дилингового центра, когда происходит в отрицательную сторону для трейдера, но и для частного торговца. Конечно, во втором случае брокер не работает себе в убыток.
Просто за то время, пока дошла очередь до выполнения именно вашего приказа, сменились котировки у поставщиков ликвидности. Это говорит о том, что посредник действительно выводит сделки на биржу. Очередь из ордеров образуется из-за того, что по техническим причинам, невозможно выполнить множество заявок одновременно. Соответственно, приоритет отдается тем, кто послал запрос раньше. Если говорить о непосредственном выполнении приказа, то:
- Здесь могут присутствовать задержки поступления интернет-сигнала между серверами.
- Еще – не у всех поставщиков есть в наличии необходимый актив в нужном объеме. Соответственно, на поиск другого центра с аналогичными функциями уходит некоторое время. Котировки за этот срок также меняются.
- Проскальзывание появляется при возникновении ценового разрыва на графике.
Как можно уменьшить вероятность проскальзываний?
Не всегда причина открытия ордера по другой цене вменяется в вину брокеру. Есть и недостатки при работе с системой, выполняемые самим трейдером. Хорошая новость заключается в том, что от них можно избавиться. Например, при низкой скорости работы интернета и плохом контакте с сервером – достаточно поменять провайдера, перейти с Wi-Fi на проводное соединение и отключить все ненужные при трейдинге программы: скайп, вайбер. Они расходуют большое количество ресурса. Если вы заметили, что такое проскальзывание на Форексе возникает достаточно часто – имеет смысл сменить брокера или хотя бы разновидность торгового счета − и сравнить результаты. Однако необходимо понимать: такая проблема останется, может только измениться ее масштаб.
Со slippage нужно работать. Для этого:
- При формировании заявки в терминале МТ 4 находим в окне пункт «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены». Здесь можно выставить значение от 1 до 10. Если его превысить, то приказ не активируется. Однако данная опция доступна не всегда (по техническим причинам).
- Можно выставлять отложенные ордера – стопы и лимитные. Они как будто бы заранее резервируют актив для трейдера. Однако и здесь наблюдается очередь из приказов, поэтому проскальзывания будут происходить, хотя и в меньшей степени.
- Рекомендуется проводить трейдинг на старших таймфреймах. Если на графике-пятиминутке проскальзывание в трейдинге, равное 5 пунктам, будет явно ощутимым, и непосредственно повлияет на прибыль, то на графике D1 эффект будет практически незаметен.
- Не рекомендуется входить в рынок во время выхода новостей, а также за полчаса до и после этого события. Причина – наблюдающаяся высокая волатильность. Вместе с ней растет и ликвидность, и slippage.
Важно! Проскальзывание – это не то же самое, что и реквота. В первом случае приказ исполняется в любом случае, отклонение от заданной цены при спокойном рынке составляет примерно 2-3 пункта. Во втором случае, когда мы имеем дело с реквотой, брокер присылает уведомления о том, что старая цена уже неактуальна, и интересуется, желаем ли мы открыть ордер по новой стоимости.