Высокочастотный трейдинг больше не в тренде! Чем его заменят?

Высокочастотный трейдинг – базовая форма осуществления торгов ценными бумагами посредством алгоритмических формул. При этом используется передовое оборудование, которое настраивается под конкретные стратегии поведения на рынке. Благодаря хорошему техническому оснащению трейдер моментально входит в позиции без промедления и без зависания. Покупая и продавая активы за доли секунды, он достигает максимальной результативности.

При этом высокая прибыль на алгоритмах достигалась только в начале их популяризации. После доходность торгов стала сокращаться, как и количество почитателей методики. Сегодня мы предлагаем разобраться в том, почему HFT-трейдинг выходит из моды и какие высокотехнологические изобретения смогут его заметить. Полученные сведения помогут разобраться в причине полученных убытков и подобрать более корректную методику действий.

Почему высокочастотный трейдинг теряет приверженцев?

На пике популярности высокочастотные торги осуществлялись в 76% случаев, но в 2013 году это значение опустилось до 50%. При покупках или продажах появляются посредники, которые требуют свои комиссионные начисления. Бурное развитие технологий обесценило HFT-стратегии, которые ранее пользовались огромной популярностью. Теперь их результативность существенно уменьшилась, а сумма комиссии возросла. В итоге люди поняли, что стоит искать другие методики действий, забыв о проверенных алгоритмах.Высокочастотный трейдинг больше не в тренде!

В последнее десятилетие на трейдерских форумах активно обсуждаются недостатки HFT-алгоритмов. Существует огромное количество книг, описывающих изъяны или заслуги, однако в литературе эти особенности часто преувеличивают. На самом деле существует лишь три основные причины падения высокочастотного трейдинга:

  1. Алгоритмы скрывают от рядовых трейдеров и обывателей многомиллиардную прибыль, которую получают сторонники этой системы.
  2. Высокочастотные спекуляции снимают «сливки» со сделок с взаимными фондами, в которых находятся пенсионные накопления населения. Приблизительные потери оцениваются в 1 миллиард за год.
  3. Сбой в работе алгоритмов может привести к тотальному падению всей системы фондовых рынков. Если несколько машин ошибется в расчетах, миллиарды долларов будут утрачены. Ввиду этой особенности торги становятся весьма опасными и непредсказуемыми.

Несмотря на то, что технология даёт массу преимуществ, отрицательные стороны обычно перевешивают. В 2016 году доходность HFT-трейдеров существенно сократилась. Если в 2009-ом суммарная прибыль оценивалась в 7,2 миллиарда долларов, то теперь она не достигает даже 1 млрд американских единиц. Ввиду сложившейся ситуации многие крупные компании приняли решение о слиянии, тогда как остальные пересмотрели свой взгляд на ведение бизнеса.

Что придет на смену высокочастотной торговле?

Трейдеры, работающие по стратегии high frequency trading, долгое время выступали поставщиками ликвидности. Они совершали огромное количество сделок на продажу и покупку, однако в последнее время их результаты становятся всё менее значимыми. По причине сокращения волатильности алгоритмы больше не могут приносить столь крупный заработок, как прежде.Что придет на смену высокочастотной торговле?

Теперь для получения дохода на мировой бирже высокотехнологическим игрокам стоит концентрироваться на качестве прогнозирования, а не на скорости работы. Прибыль от каждой высокочастотной сделки становится всё меньше, а возможности для осуществления торговых операций тают на глазах. Для получения выгоды трейдеру стоит обратить внимание не на ускоряющиеся алгоритмы, а на самообучающиеся технологии.

Машины, предполагающие глубокое обучение, программируются так, чтобы компьютер самостоятельно изучал рынок в качестве явления. Технология знакомится с движением актива, а после делает вывод о возможностях обогащения. Многие трейдеры уже инвестируют в подобные разработки, ведь именно такие системы будут актуальны в будущем. Рынок постоянно меняется, и заработать на нём сможет лишь тот, кто будет учитывать все тенденции и перемены.

Высокочастотная торговля на бирже используется до сих пор, однако её популярность постепенно стихает. В этом свете инвестировать в приобретение специального оборудования слишком невыгодно и рискованно. Если трейдера интересуют машинные торги, ему лучше обратить внимание на самообучающиеся разработки.

Add a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *